Đề thi môn: Thị trường ngoại hối

Nội dung text: Đề thi môn: Thị trường ngoại hối

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI đề thi môn: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Lớp : Tại chức K 17 Hà Nội Thời gian làm bài: 90’ (Không kể chép đề) Câu 1 (3 điểm). Ngày 5/6, Tổng cụng ty Lương thực Miền Nam nhận được giấy bỏo Cú từ VCB (ngõn hàng mà tổng cụng ty mở tài khoản giao dịch) về việc đó thu được tiền thanh toỏn từ nhà nhập khẩu với số tiền 100 triệu CAD. Tổng Cụng ty Lương thực lập tức yờu cầu VCB chuyển toàn bộ số CAD thu được sang JPY để chuẩn bị thanh toỏn cho lụ hàng nhập khẩu từ Nhật Bản. Hóy cho biết: Điều gỡ sẽ xảy ra nếu: (i) VCB thực hiện lập tức lệnh bỏn của khỏch hàng?; (ii) VCB chưa bỏn ngay mà ngày hụm sau mới thực hiện (do sơ xuất của cỏn bộ giao dịch). Cho biết: Tỷ giỏ ngày 5/6 là: S(CAD/USD) = 1,6876 – 1,6895; S(JPY/USD) = 110,04 – 110,08 Tỷ giỏ ngày 6/6 là: S(CAD/USD) = 1,6883 – 1,6897; S(JPY/USD) = 110,04 – 110,08 Câu 2 (4 điểm) Cho các thông số thị trường như sau: S (VND/USD) = (18.930 – 19.000); S(USD/EUR) = (1,1215 – 1,1227); S(CAD/USD) = (1,6878 – 1,6897); RVND = 10,5% - 11,5%/năm; RCAD = 4,55% - 4,85%/năm; RUSD = 4,25% - 4,75%/năm; REUR = 2,75% - 3,25%/năm. t = 90 ngày Yêu cầu: a/Tính: S (VND/EUR); S(VND/CAD); S(CAD/EUR); b/Tính: F1/4(VND/USD); F1/4(CAD/USD); F1/4(VND/CAD); F1/4(VND/EUR); c/Hóy lựa chọn đồng tiền đầu tư, đồng tiền đi vay cú hiệu quả nhất; d/Viết qui trỡnh đầu tư với cỏc đồng tiền được xỏc định ở cõu (c) trờn. Câu 3 (3 điểm): Ngày 5/6 Eximbank ký một hợp đồng giao dịch ngoại tệ có giá trị ngày hụm sau (6/6) với Cụng ty A của Việt Nam. Các thông số trên thị trường như sau: S(VND/USD) = (18.950 - 19.050); RVND = 10,5% - 11,5%/năm; R USD = 4,25% - 4,75%/năm Yêu cầu: Hãy viết qui trỡnh và tính Tod (VND/USD) = (TodB - TodO)
2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI đề thi môn: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Lớp : Tại chức K 17 Hà Nội Thời gian làm bài: 90’ (Không kể chép đề) Câu 1 (4 điểm). Hãy nờu những đặc điểm của thị trường ngoại tệ tương lai Câu 2 (4 điểm). Công ty X của Việt Nam ngày 5/6 nhận được giấy bỏo Cú từ NH mà cụng ty mở tài khoản thanh toỏn với số tiền là 100 triệu EUR về việc NH này đó thu được tiền từ nhà nhập khẩu của Đức. Cụng ty này yờu cầu NH chuyển toàn bộ số EUR thu được sang CAD để chuẩn bị thanh toỏn cho nhà xuất khẩu Canada. Là nhà ngõn hàng, trong điều kiện cạnh tranh hiện nay, bạn sẽ làm gỡ? Cho biết các thông số trên thị trường ngoại hối như sau: Tại Hà Nội: S(VND/USD) = (18.950 - 19.050) Tại Toronto: S(CAD/USD) = (1,6770 – 1,6780) Tại Frankfurt: S(USD/EUR) = (1,1221 – 1,1234) Câu 3 (2 điểm). Ngày 5/10 VCB ký bỏn 1.000.000 USD có giá trị ngày hụm sau với Tổng Công ty Lương thực Miền nam. Các thông số trên thị trường như sau: S(VND/USD) = (18.950 - 19.110) RVND = 10,75%/năm - 12,5%/năm RUSD = 4,5%/năm - 5%/năm Yêu cầu: 1. Hình thành công thức tổng quát tính Tod 2. Tính Todo (VND/USD) = ?
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI đề thi môn: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Lớp : Tại chức K 17 Hà Nội Thời gian làm bài: 90’ (Không kể chép đề) Câu 1 (3 điểm). Hỡnh thành cụng thức tổng quỏt tớnh TomB và TomO; Câu 2 (4 điểm). Tổng Công ty X trong ngày 31/5 nhận được 1.100 triệu JPY từ thanh toán tiền hàng xuất khẩu của một nhà nhập khẩu Nhật Bản; đồng thời phải thanh toán cho một nhà xuất khẩu Phỏp 90 triệu EUR. Có các thông số trên thị trường ngoại hối như sau: Tại Hà Nội: S(VND/USD) = (18.950 - 19.180) Tại Paris: S(USD/EUR) = (1,1221 – 1,1232) Tại Tokyo: S(JPY/USD) = (110,04 – 110,08) Yêu cầu: a/Tính: S(VND/JPY); S(VND/EUR) b/Trỡnh bày cỏc phương ỏn thu nhập của Cụng ty bằng VND c/ Là nhà ngõn hàng anh chị se lựa chọn phương ỏn nào? Tại sao? Câu 3 (3 điểm). Câu 2 (4 điểm) Cho các thông số thị trường như sau: S (VND/USD) = (18.930 – 19.000); S(USD/EUR) = (1,1215 – 1,1227); S(USD/AUD) = (,6770 – 0,6780); RVND = 10,5% - 11,5%/năm; RAUD = 4,15% - 4,45%/năm; RUSD = 4,25% - 4,75%/năm; REUR = 2,75% - 3,25%/năm. t = 90 ngày Yêu cầu: a/Tính: S (VND/EUR); S(VND/AUD); S(AUD/EUR); b/Tính: F1/4(VND/USD); F1/4(USD/AUD); F1/4(VND/AUD); F1/4(VND/EUR); c/Hóy lựa chọn đồng tiền đầu tư, đồng tiền đi vay cú hiệu quả nhất; d/Viết qui trỡnh đầu tư với cỏc đồng tiền được xỏc định ở cõu (c) trờn.