Đề thi nghiệp vụ - Phòng quản lý rủi ro

Nội dung text: Đề thi nghiệp vụ - Phòng quản lý rủi ro

1. Tài liệu [UB.COM.VN ĐỀ THI NGHIỆP VỤ - PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO Thời gian làm bài: 90 phút Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất. Câu 1: Chọn câu đúng nhất: a. Rủi ro là tình cờ và ngẫu nhiên b. Rủi ro do sự lựa chọn chứ không phải tình cờ c. Rủi ro chỉ mang tính tiêu cực d. Rủi ro hoàn toàn mang tính tích cực Câu 2: Non-performing Loans là nợ thuộc nhóm nào a. Nợ nhóm 2 trở lên b. Nợ nhóm 3 trở lên c. Nợ nhóm 4 trở lên d. Nợ nhóm 5 Câu 3: Daily VaR 99% của danh mục đầu tư là 1.000.000 VND tức là: a. Tổn thất tối đa trong 99% các trường hợp là 1.000.000 VND trong một ngày b. Tổn thất tối thiểu trong 99% các trường hợp là 1.000.000 VND trong một ngày c. Xác suất danh mục đầu tư có thể mất tối đa 1.000.000 VND trong một ngày là 1% d. Tổn thất tối đa trong 99% các trường hợp là 1.000.000 VND trong một ngày nếu thị trường ở tình trạng bình thường. Câu 4: Chỉ số nào sau đây không dùng để đánh giá rủi ro chiến lược của ngân hàng a. Khả năng đạt được hoặc không đạt được các mục tiêu chiến lược hoặc tài chính b. Thay đổi lớn trong cơ cấu sở hữu và/hoặc kiểm soát c. Thay đổi trong thành phần tài sản có, tài sản nợ hay nguồn thu nhập d. Tuân thủ các quy định của NN Câu 5: Mục tiêu của quản lý rủi ro là: a. Giảm thiểu rủi ro về mức bằng không b. Loại bỏ rủi ro
2. Tài liệu [UB.COM.VN c. Tối ưu hóa giữa lợi ích với rủi ro d. Gia tăng thu nhập cho ngân hàng Câu 6: Trách nhiệm quản lý rủi ro thuộc về: a. Cán bộ phòng quản lý rủi ro b. Cán bộ bộ phận kinh doanh c. Ban lãnh đạo ngân hàng d. Toàn bộ nhân viên của ngân hàng Câu 7: Ngân hàng sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng đối với các khoản nợ trong trong trường hợp nào? a. Khách hàng là tổ chức bị giải thể, phá sản; cá nhân chết, mất tích b. Khách hàng thuộc nhóm nợ 5 (nợ có khả năng mất vốn ) c. Khách hàng là tổ chức bị giải thể, phá sản; cá nhân chết, mất tích và các khoản nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) d. Khách hàng là tổ chức bị giải thể, phá sản; cá nhân chết, mất tích; khách hàng có nợ xấu ( từ nhóm 3 đến nhóm 5 ) Câu 8: Ngân hàng A có GAP (khe hở nhạy cảm lãi suất) 1 tháng dương thì: a. Ngân hàng đang dùng vốn huy động dài hạn để cung cấp cho tài sản có ngắn hạn, lãi suất tăng sẽ làm tăng thu nhập lãi ròng của ngân hàng; b. Ngân hàng đang dùng vốn huy động dài hạn để cung cấp cho tài sản có ngắn hạn, lãi suất tăng sẽ làm giảm thu nhập lãi ròng của ngân hàng; c. Ngân hàng đang dùng vốn huy động ngắn hạn để cung cấp cho tài sản có dài hạn, lãi suất tăng sẽ làm tăng thu nhập lãi ròng của ngân hàng; d. Ngân hàng đang dùng vốn ngắn hạn để cung cấp cho tài sản dài hạn, lãi suất giảm sẽ làm giảm thu nhập lãi ròng của ngân hàng; Câu 9: Mục đích của quản lý rủi ro tín dụng: a. Duy trì sự hoạt động bền vững cho ngân hàng; Duy trì sự ổn định của hệ thống NHTM; Phân tách người chấp nhận rủi ro và người kiểm soát rủi ro. b. Duy trì sự hoạt động bền vững cho ngân hàng; Duy trì sự ổn định của hệ thống NHTM; Tăng cường hiệu quả hoạt động tín dụng. c. Duy trì sự ổn định của hệ thống NHTM; Tăng cường hiệu quả hoạt động tín dụng; Phân tách người chấp nhận rủi ro và người kiểm soát rủi ro.
3. Tài liệu [UB.COM.VN d. Duy trì sự hoạt động bền vững cho ngân hàng; Duy trì sự ổn định của hệ thống NHTM; Tăng cường hiệu quả hoạt động tín dụng; Phân tách người chấp nhận rủi ro và người kiểm soát rủi ro. Câu 10: (BCP) Business Continuity Plan được sử dụng trong hoạt động quản lý rủi ro nào dưới đây 1. Rủi ro tín dụng 2. Rủi ro thanh khoản 3. Rủi ro thị trường 4. Rủi ro hoạt động Câu 11: Các loại rủi ro nào sau đây là rủi ro lãi suất a. Rủi ro định giá lại, rủi ro đường cong lợi tức, rủi ro lãi suất cơ bản và rủi ro quyền chọn b. Rủi ro quyền chọn, rủi ro định giá lại, rủi ro về giá chung, rủi ro đường cong lợi tức c. Rủi ro định giá lại, rủi ro đường cong lợi tức, rủi ro về giá cụ thể, rủi ro ngoại hối d. Rủi ro về giá chung, rủi ro về giá cụ thể, rủi ro ngoại hối, rủi ro đường cong lợi tức Câu 12: Rủi ro nào sau đây không phải rủi ro hoạt động: a. Nhân viên của ngân hàng gian lận làm thiệt hại cho ngân hàng; b. Quy định, quy trình chưa phù hợp, chưa rõ ràng, gây khó khăn cho cán bộ trong quá trình thực hiện hoạt động. c. Chính sách của NHNN về thay đổi lãi suất làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng d. Lỗi phần cứng, các thiết bị mạng và các thiết bị liên quan, lỗi đường truyền làm gián đoạn hoạt động của hệ thống. Câu 13: Trong mô hình điểm số Z (Z – credit scoring model) dùng để cho điểm doanh nghiệp vay vốn, doanh nghiệp có nguy cơ phá sản cao khi Z: a. Z 1.8 c. Z 1.23
4. Tài liệu [UB.COM.VN Phần 2: Tự luận (7 điểm) Câu 1(0.5 điểm): Anh/chị hiểu thế nào về khẩu vị rủi ro? Câu 2(1 điểm): Hãy nêu ví dụ rủi ro hoạt động và rủi ro thanh khoản tại một số ngân hàng mà báo chí nói đến từ 2003 tới nay (mỗi rủi ro lấy 1 ví dụ). Hãy kể tên một số (tối thiểu bằng 3) định chế tài chính điển hình của Mỹ bị phá sản/sáp nhập trong cuộc khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn bắt nguồn từ Mỹ từ 2007 - nay? Câu 3(0.5 điểm): Anh/chị hãy nêu ngắn gọn 3 trụ cột của Basel 2 ? Câu 4(2 điểm):: Hãy nêu các tỷ lệ bảo đảm an toàn (chỉ nêu các tỷ lệ an toàn áp dụng đối với ngân hàng, không xét đối với công ty cho thuê tài chính) theo thông tư 13/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 20/5/2010 và thông tư 15/2009/TT- NHNN ban hành ngày 10/08/2009. Câu 5(1.5 điểm):: Cho bảng cân đối kế toán của Ngân hàng A như sau: Bảng cân đối kế toán ngân hàng A tại 31/12/2007 ĐVT: triệu VND, nghìn USD; tỷ giá USD/VND 19100 Khoản mục VND USD Tổng quy đổi TÀI SẢN 53,820,000 984,000 72,614,400 Vốn khả dụng và đầu tư 19,340,000 924,000 36,988,400 Tiền mặt 120,000 2,000 158,200 Tiền gửi NHNN 1,220,000 6,000 1,334,600 Tiền gửi TCTD khác 8,000,000 16,000 8,305,600 TG thanh toán 100,000 16,000 405,600 TG có kỳ hạn 7,900,000 - 7,900,000 Trái phiếu 10,000,000 900,000 27,190,000 Hoạt động tín dụng 30,480,000 60,000 31,626,000 Cho vay TCTD 600,000 - 600,000 Cho vay cá nhân &TCKT 30,000,000 60,000 31,146,000 Dự phòng RRTD (120,000) - (120,000) TSCĐ và TS có khác 4,000,000 - 4,000,000 NGUỒN VỐN 53,820,000 984,000 72,614,400 Vay TCTD khác 6,400,000 762,000 20,954,200 Huy động khách hàng 32,400,000 192,000 36,067,200 Tiền gửi TCKT 28,000,000 112,000 30,139,200 Không kỳ hạn 16,000,000 32,000 16,611,200
5. Tài liệu [UB.COM.VN Có KH dưới 12 M 10,000,000 40,000 10,764,000 Có KH 12M trở lên 2,000,000 40,000 2,764,000 Tiền gửi dân cư 4,400,000 80,000 5,928,000 Không kỳ hạn 400,000 - 400,000 Có KH dưới 12M 3,600,000 40,000 4,364,000 Có KH 12M trở lên 400,000 40,000 1,164,000 Phát hành GTCG 4,000,000 30,000 4,573,000 Tài sản nợ khác 2,020,000 - 2,020,000 Vốn và các quỹ 9,000,000 - 9,000,000 Giả định rằng: Ngân hàng A thành lập năm 1990 và hoạt động tại Việt Nam; Ngân hàng tuân thủ các quy định về trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Giả định lãi suất USD, VND đều tăng trong 6 tháng tiếp theo. Trên bảng cân đối kế toán trên: 900 triệu USD trái phiếu là trái phiếu của ngân hàng Goldman Sachs phát hành vào 12/2006 và đáo hạn 12/2016; các khoản vay TCTD khác bằng USD là các khoản vay ngắn hạn dưới 1 năm. GTCG được phát hành vào tháng 11/2007. Trong cho vay TCKT và cá nhân có 10.000 tỷ là cho vay trung và dài hạn. Tài sản cố định có giá trị 2.500 tỷ đồng; trái phiếu VND có 8.000 tỷ là nắm giữ đến ngày đáo hạn và có thời hạn còn lại trên 12 tháng, còn lại là trái phiếu sẵn sàng để bán. Từ bảng cân đối kế toán trên, anh/chị hãy đánh giá sơ lược các rủi ro của ngân hàng A tại thời điểm 31/12/2007? Câu 6 (1.5 điểm): Anh/Chị chọn lựa 1 trong 3 câu dưới đây để trả lời: 1. Anh/Chị hiểu thế nào về Quản lý rủi ro tín dụng? 2. Anh/Chị hiểu thế nào về Quản lý rủi ro thị trường? 3. Anh/Chị hiểu thế nào về Quản lý rủi ro hoạt động?