Bài tập Quản trị ngân hàng

Nội dung text: Bài tập Quản trị ngân hàng

1. BÀI TẬP QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 1. Khe hở nhạy cảm lãi suất Giám đốc Nguồn vốn của Ngân hàng Bank of Saigon nhận được các số liệu báo cao sau đây về danh mục các tài sản và nợ nhạy cảm với lãi suất: ĐVT: triệu USD Khỏan mục 7 ngày tới 8-30 ngày tới 31-90 ngày tới Sau 90 ngày Các khỏan cho 144 110 164 184 vay Các chứng 29 19 29 8 khóan Tiền gửi giao 232 - - - dịch Tiền gửi kỳ hạn 98 84 196 35 Các khỏan vay 36 6 - - trên thị trường tiền tệ Trong những khỏang kỳ hạn nào, những thay đổi về lãi suất sẽ có lợi hay có hại cho ngân hàng 2. Khe hở nhạy cảm lãi suất tích lũy Khe hở nhạy cảm lãi suất tích lũy của ngân hàng Grand Saigon Bank đã tăng gấp đôi từ mức ban đầu là -35 triệu USD. Nếu lãi suất thị trường giảm 25% từ mức ban đầu 6%, điều gì sẽ xảy ra đối với thu nhập lãi của ngân hàng. 3. Khe hở kỳ hạn Một ngân hàng có tổng tài sản là 900 triệu USD và kỳ hạn hòan vốn của danh mục tài sản là 6 năm. Tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng là 450 triệu USD. Hỏi kỳ hạn hòan trả trung bình của danh mục nợ phải là bao nhiệu nếu ngân hàng theo đuổi chiến lược duy trì khe hở kỳ hạn bằng không. 4. Khe hở kỳ hạn Ngân hàng National Bank of Saigon có danh mục tài sản và nguồn vốn với các số liệu như sau: Khỏan mục Kỳ hạn hòan vốn / kỳ hạn Trị giá hòan trả trung bình (năm) (triệu USD) Trái phiếu AAA 8.0 60 Cho vay thương mại 3.6 320 Cho vay tiêu dùng 4.5 140 Tiền gửi 1.1 490 Vốn vay phi tiền gửi 0.1 20 Hãy xác định kỳ hạn hòan vốn trung bình của danh mục tài sản, kỳ hạn hòan trả trung bình của danh mục nợ và khe hở kỳ hạn 5. Thay đổi giá trị thị trường của tài sản
2. Một ngân hàng nắm giữ trái phiếu có kỳ hạn hòan vốn 5,5 năm. Giá trị thị trường của trái phiếu là 950USD. Giả sử lãi suất của các chứng khóan tương đương là 8% và người ta dự đóan trong vài tuần tới, lãi suất có xu hướng tăng từ 8% lên 10%. Với xu hướng đó, giá trị thị trường của trái phiếu có thể là bao nhiêu?