Đề thi môn: Nghiệp vụ kd ngoại hối (đề 1)

Nội dung text: Đề thi môn: Nghiệp vụ kd ngoại hối (đề 1)

1. đề thi môn: Nghiệp vụ kd ngoại hối (Đề 1) Lớp : Liên thông Cao đẳng K2 Thời gian làm bài: 90’ (Không kể chép đề) Câu 1 (3 điểm). a/Hãy trình bày : Đặc điểm của thị trường ngoại hối; Các thành viên tham gia thị trường ngoại hối b/Gọi Ft(T/C) là tỷ giá kỳ hạn có thời hạn t ngày; Set là tỷ giá giao ngay dự tính tại thưòi điểm sau thời hạn t ngày. Hãy chứng minh: Ft(T/C) = Set Câu 2 (4 điểm) Cho các thông số thị trường như sau: S(VND/USD) = (16.050 – 16.150) S(USD/EUR) = (0,8978 – 0,8987) RVND = 7,5%/năm - 8,5%/năm RUSD = 4%/năm – 4,5%/năm REUR = 2,3%/năm – 2,9%/năm t = 270 ngày Yêu cầu: a/Tính tỷ giá chéo E(VND/EUR) = (x,y) b/Tính tỷ giá kỳ hạn F3/4(VND/USD); F3/4(JPY/USD) c/Hình thành công thức tổng quát tính FB và Fo d/Tính tỷ giá chéo kỳ hạn F3/4(VND/JPY) = FB - Fo Câu 3 (3 điểm) Cho các thông số thị trường như sau: S(VND/USD) = (16.150 – 16.250) Lãi suất %/năm áp dụng cho VND kỳ hạn 9 tháng là 7,25% Lãi suất %/năm áp dụng cho USD kỳ hạn 9 tháng là 4,15% t = 270 ngày Yêu cầu: 1.Hãy tính F(VND/USD) = (FB – FO) 2.Tính P = (PB – PO)
2. đề thi môn: Nghiệp vụ kd ngoại hối (Đề 2) Lớp : Liên thông Cao đẳng K2 Thời gian làm bài: 90’ (Không kể chép đề) Câu 1 (3 điểm). -Hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng lên điểm kỳ hạn -Công thức tổng quát xác định tỷ giá kỳ hạn mua vào và bán ra Câu 2 (4 điểm) Công ty Seaprodex trong ngày 23/9 nhận được 110 tỷ JPY từ thanh toán tiền hàng xuất khẩu của một nhà nhập khẩu Nhật Bản; đồng thời phải thanh toán cho một nhà xuất khẩu Australia 100 triệu AUD. Có các thông số trên thị trường ngoại hối như sau: Tại Hà Nội: E(VND/USD) = (16.050 – 16.150) Tại Tokyo: E(JPY/USD) = (114,10 – 114,55) Tại Sydney: E(USD/AUD) = (0,6734 – 0,6743) Yêu cầu: a/Tính tỷ giá chéo E(JPY/AUD); E(VND/JPY); E(VND/AUD) b/Trình bày các phương án tính thu nhập của công ty bằng VND c/Là nhà ngân hàng thì bạn sẽ lựa chọn phương án nào? Tại sao? Câu 3 (3 điểm) Ngày 5/10 VCB mua một hợp đồng ngoại hối có giá trị ngay trong ngày với Tổng Công ty Lương thực Miền nam. Các thông số trên thị trường như sau: S(VND/USD) = (16.150 – 16.250) RVND = 8,75%/năm - 9,5%/năm RUSD = 4,5%/năm - 5%/năm Yêu cầu: 1. Hình thành công thức tổng quát tính TodB và TodO 2. Tính Tod (VND/USD) = (TodB – TodO)
3. đề thi môn: Nghiệp vụ kd ngoại hối (Đề 3) Lớp : Liên thông Cao đẳng K2 Thời gian làm bài: 90’ (Không kể chép đề) Câu 1 (3,5 điểm). -Hãy phân tích tính hiệu quả của tỷ giá giao ngay -Khái niệm tỷ giá kỳ hạn. Xây dựng công thức tổng quát xác định tỷ giá kỳ hạn mua vào và bán ra Câu 2 (4 điểm) Tổng Công ty Lương thực Miền Nam trong ngày 20/10 nhận được 220 tỷ JPY từ thanh toán tiền hàng xuất khẩu của một nhà nhập khẩu Nhật Bản; đồng thời phải thanh toán cho một nhà xuất khẩu Đức 100 triệu EUR. Có các thông số trên thị trường ngoại hối như sau: Tại Hà Nội: E(VND/USD) = (16.050 – 16.150) Tại Tokyo: E(JPY/USD) = (114,10 – 114,55) Tại Frakfurt: E(USD/EUR) = (1,1220 – 1,1230) Yêu cầu: a/Tính tỷ giá chéo E(JPY/EUR) = (x,y) theo phương pháp kẻ bảng b/Xác định cơ hội kinh doanh chênh lệch tỷ giá c/Biểu diễn kết quả kinh doanh bằng bảng luồng tiền Câu 3 (2,5 điểm) Ngày 5/10 ICB mua một hợp đồng ngoại hối có giá trị ngày hôm sau (6/10) với Tổng Công ty Seaprodex. Các thông số trên thị trường như sau: S(VND/USD) = (16.150 – 16.250) RVND = 8,75%/năm - 9,5%/năm RUSD = 4,5%/năm - 5%/năm Yêu cầu: Hãy tính Tom (VND/USD) = (TomB – TomO)