Đề cương ôn tập Nghiệp vụ quản lý rủi ro (phòng quản lý rủi ro thị trường và tác nghiệp)

Nội dung text: Đề cương ôn tập Nghiệp vụ quản lý rủi ro (phòng quản lý rủi ro thị trường và tác nghiệp)

1. PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG & TÁC NGHIỆP ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ RỦI RO Phần I: Kiến thức về quản lý rủi ro nói chung và quản lý rủi ro tác nghiệp (40% điểm) 1. Khái niệm rủi ro,các loại rủi ro trong ngân hàng thương mại và mối quan hệ giữa các loại rủi ro 2. Vai trò ý nghĩa của nghiệp vụ quản lý rủi ro tác nghiệp 3. Nhận biết và phân loại các loại sự kiện, loại ảnh hưởng, loại nguyên nhân của một sự kiện rủi ro theo Basel II 4. Vai trò trách nhiệm và mô hình Quản lý rủi ro tác nghiệp theo Basel II 5. Nội dung quy trình Quản lý rủi ro tác nghiệp và các công cụ quản lý rủi ro tác nghiệp 6. Nội dung các quy định và quy trình phòng chống rửa tiền 7. Bài tập phân tích tình huống thực tế Phần II: Kiến thức quản lý rủi ro thị trường (30% điểm) 1. Vai trò ý nghĩa của nghiệp vụ quản lý rủi ro thị trường 2. Vai trò trách nhiệm và mô hình tổ chức quản lý rủi ro thị trường 3. Các công cụ quản lý rủi ro thị trường: các loại hạn mức kiểm soát 4. Nội dung quy trình Quản lý rủi ro thị trường 5. Khái niệm và Phương pháp tính giá trị chịu RRTT (VaR) 6. Bài tập tính VaR Nguồn tài liệu tham khảo: 1. Hiệp ước Basel II 2. Tài liệu đào tạo của Ngân hàng nhà nước, Hiệp hội ngân hàng, LDC Asean, đối tác tư vấn Icoop.net, PWC, SAS, Reuter, Mysis, Murex 3. Quy định tạm thời quản lý rủi ro tác nghiệp (quyết định số 220/QĐ-NHCT7), Dự thảo Quy định Quản lý rủi ro tác nghiệp của NHCT Việt Nam, dự thảo quy định Quản lý rủi ro thị trường Phần III: Kiến thức về hoạt động tác nghiệp (30% điểm) Nội dung một số quy định và quy trình nghiệp vụ của các hoạt động tác nghiệp và hoạt động hỗ trợ (Danh sách các quy định quy trình đính kèm). 1
2. Danh sách các Quy định, quy trình nghiệp vụ cần ôn tập ĐƠN VỊ NGÀY BAN MÃ SỐ VĂN NGÀY CÓ TT SỐ VĂN BẢN TÊN VĂN BẢN SOẠN HÀNH/SỬA BẢN HIỆU LỰC THẢO ĐỔI A. TÀI LIỆU BẮT BUỘC CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 1. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Qui trình đo lường sự hài 5 1914/QĐ-NHCT29 QT.29.04 Phòng ISO 20/9/2007 5/10/2007 lòng của khách hàng 2. KIỂM SOÁT HỒ SƠ TÀI LIỆU Quy định thể thức và kỹ 2 1499/QĐ-NHCT99 Qđ.99.01 15/08/2006 30/8/2006 thuật trình bày văn bản Quy định quản lý hồ sơ Văn phòng 3 1345/QĐ-NHCT99 Qđ.99.02 26/6/2008 11/7/2008 và quản lý tài liệu TGĐ B. TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ 1. CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (35;06; 05;19;22;03) Quy định giới hạn tín 208/QĐ-HĐQT- dụng và thẩm quyền 1 Qđ.35.19 CĐTD&ĐT 24/2/2010 15/3/2010 NHCT35 quyết định giới hạn tín dụng QT xác định và quản lý 2 1652/QĐ-NHCT35 QT.35.04 CĐTD&ĐT 13/09/2006 28/9/2008 giới hạn tín dụng 072/QĐ-HĐQT- Qui định cho vay đối với 3 CĐTD&ĐT 3/4/2006 18/4/2006 NHCT35 các tổ chức kinh tế 123/QĐ-HĐQT- Sửa đổi, bổ sung QĐ số 3.1 CĐTD&ĐT 16/5/2006 16/5/2006 NHCT35 072/QĐ-HĐQT-NHCT35 225/QĐ-HĐQT- Sửa đổi bổ sung QĐ số 3.2 CĐTD&ĐT 7/8/2006 7/8/2006 NHCT35 072/QĐ-HĐQT-NHCT35 Qui trình cho vay vốn lưu 4 2189/QĐ-NHCT6 QT.06.01 KHDN V&N 12/12/2006 27/12/2006 động Đối tượng thẩm định rủi 5 1765/CV-NHCT35 CĐTD&ĐT 11/4/2007 ro độc lập 2
3. Quy định gửi tiền, cho 1222/QĐ-HĐQT- vay các định chế tài 22 Qđ.35.16 CĐTD&ĐT 25/9/2009 9/9/2009 NHCT35 chính trên thị trường liên ngân hàng 2. CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Qui trình cho vay tiêu 9 1615/QĐ-NHCT19 QT.19.01 KHCN 7/9/2007 22/9/2007 dùng Quy trình cho vay đối với người lao động Việt Nam 10 102/QĐ-NHCT19 QT.19.07 KHCN 01/02/2010 01/02/2010 đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Hướng dẫn Cho vay mua 11 2550/QĐ-NHCT19 HD.19.01 KHCN 2/10/2009 2/10/2009 nhà dự án Hướng dẫn Cho vay mua 12 2549/QĐ-NHCT19 HD.19.02 KHCN 02/10/2009 02/10/2009 ô tô Hướng dẫn Cho vay du 13 1887/QĐ-NHCT19 HD.19.03 KHCN 10/7/2009 10/7/2009 học Hướng dẫn cho vay tiêu 14 2918/QĐ-NHCT19 HD.19.04 dùng đối với Cán bộ KHCN 16/11/2009 1/12/2009 công nhân viên Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất Hướng dẫn cho vay 14.1 249/QĐ-NHCT19 HD.19.04 KHCN 01/02/2010 01/02/2010 tiêu dùng đối với Cán bộ công nhân viên Hướng dẫn cho vay cá 15 3047/QĐ-NHCT19 HD.19.05 KHCN 4/12/2009 19/12/2009 nhân kinh doanh tại chợ Hướng dẫn cho vay tiêu dùng có đảm bảo bằng 16 069/QĐ-NHCT19 HD.19.06 KHCN 25/1/2010 05/2/2010 số dư tiền gửi, số/thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá 3. BẢO LÃNH 311/QĐ-HĐQT- Quy định bào lãnh đối 1 Qđ.35.02 CĐTD&ĐT 14/7/2008 29/7/2008 NHCT35 với khách hàng Quy trình nghiệp vụ bảo 2 2937/QĐ-NHCT35 QT.35.06 CĐTD&ĐT 26/12/2008 10/1/2009 lãnh 3212/QĐ-NHCT- Quy trình xử lý nghiệp vụ 3 QT.SGD.04 Sở GD III 24/12/2009 15/1/2010 SGD bảo lãnh 3
4. 4. BẢO ĐẢM TIỀN VAY (06;05;35;37;) QT quản lý danh mục tài QLRR 8 3067/QĐ-NHCT9 QT.09.01 30/11/2009 15/12/2009 sản bảo đảm TD&ĐT 5. QUẢN LÝ TÍN DỤNG (35) QT chấm điểm tín dụng 3 2960/QĐ-NHCT35 QT.35.02 CĐTD&ĐT 30/12/2008 14/1/2009 và xếp hạng khách hàng QT kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử 4 341/QĐ-NHCT35 QT.35.03 CĐTD&ĐT 13/03/2008 28/3/2008 dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng 6. TRÍCH LẬP RR, QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NỢ QT quản lý và xử lý nợ 3 2670/QĐ-NHCT37 QT.37.01 Nợ CVĐ 23/10/2009 6/10/2009 có vấn đề 7. HUY ĐỘNG VỐN Quy định về tiền gửi tiết 1 565/Qđ-HĐQT Qđ.19.10 kiệm trong hệ thống KHCN 10/7/2009 25/7/2009 NHTMCP CTVN Đính chính Quy định về 1.1 014/TB-NHCT19 tiền gửi tiết kiệm trong hệ KHCN 16/12/2009 16/12/2009 thống NH TMCP CTVN Qui trình giao dịch tiền 2 2080/QĐ-NHCT19 QT.19.02 KHCN 20/8/2009 20/8/2009 gửi Đính chính quy trình giao 2.1 6109/CV-NHCT19 14/9/2009 14/9/2009 dịch tiền gửi QT.19.02 8. ĐẦU TƯ Quy trình nghiệp vụ đầu 1 2409/QĐ-NHCT26 QT.26.01 Đầu tư 12/12/2007 27/12/2007 tư 9. TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI, ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH 4
5. 3209/QĐ-NHCT- Qui trình nghiệp vụ thư 4 QT.SGD.01 Sở GD 24/12/2009 15/1/2010 SGD tín dụng 3210/QĐ-NHCT- Qui trình nghiệp vụ nhờ 5 QT.SGD.02 Sở GD 24/12/2009 15/1/2010 SGD thu 3211/QĐ-NHCT- Quy trình nghiệp vụ chiết 6 QT.SGD.03 Sở GD 24/12/2009 15/1/2010 SGD khấu chứng từ xuất khẩu 10. KINH DOANH NGOẠI TỆ (21) Qui định về giao dịch 1 2647/CV-NHCT21 KDNT 15/6/2006 mua bán ngoại tệ QT mua bán ngoại tệ áp 2 1645/QĐ-NHCT21 QT.21.01 dụng trong hệ thống KDNT 12/9/2006 12/9/2006 NHCT VN Sửa đổi một số nội dung 2.1 2476/QĐ-NHCT21 QT.21.01 KDNT 25/12/2007 25/12/2007 QT.21.01 Qui định trạng thái ngoại 5 528/CV-NHCT21 KDNT 25/01/2008 tệ của Chi nhánh 11. DỊCH VỤ KIỀU HỐI (30) Quy trình xử lý giao dịch 6 2165/QĐ-NHCT30 QT.30.03 DVKH 01/11/2007 01/11/2007 kiều hối tập trung 12. THANH TOÁN, CHUYỂN TiỀN Quy định giao dịch 1 cửa 1 1702/QĐ-NHCT10 Qđ.10.03 CĐKT 16/08/2007 16/8/2007 trong hệ thống NHCT VN Quy trình nghiệp vụ 2 2548/QĐ-NHCT12 QT.12.01 chuyển tiền trong Hệ TTVNĐ 1/10/2009 15/10/2009 thống NHTMCP CTVN Qui định Dịch vụ mở tài 6 1809/QĐ-NHCT12 Qđ.12.01 khoản một nơi, giao dịch TTVNĐ 12/09/2007 27/9/2007 nhiều nơi 13. DỊCH VỤ THẺ 5
6. Qui định nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ E- O53/QĐ-HĐQT- 1 Qđ.32.01 partner; thanh toán thẻ TTT 28/01/2008 12/02/2008 NHCT32 Visa/ Mastercard, thẻ ATM Banknetvn tại ATM 170/QĐ-HĐQT- Bổ sung một số điểm 1.1 Qđ.32.01 TTT 22/4/2008 22/4/2008 NHCT32 Qđ.32.01 Qui trình phát hành và sử 2 2106/QĐ-NHCT32 QT.32.01 dụng thẻ ATM trong hệ TTT 04/12/2006 19/12/2006 thống NHCT Quy trình tạm thời phát hành, thanh toán và sử 14 1870/QĐ-NHCT32 QT.32.10 dụng thẻ TTT 9/7/2009 9/7/2009 Visa/MasterCard trên hệ thống Switch 14. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ Quy định tạm thời quản 1 1837/QĐ-NHCT40 Qđ.40.01 lý rủi ro hoạt động DVNHĐT 18/09/2007 2/10/2007 Internet Banking Quy trình thực hiện dịch 5 3099/QĐ-NHCT40 QT.40.01 vụ giao dịch chuyển DVNHĐT 8/12/2009 22/12/2009 khoản qua tin nhắn 15. TIỀN TỆ KHO QUĨ Qui trình giao dịch tiền 3 1487/QĐ-NHCT8 QT.08.01 mặt trong hệ thống TTKQ 29/5/2009 28/6/2009 NHCT VN 17. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng cho hiện 2 1609/QĐ-NHCT10 đại hóa ngân hàng và hệ CĐKT 07/09/2006 thống thanh toán NHCT (INCAS) Các văn bản bổ sung TK áp dụng cho HĐH ban 2.1 1797/QĐ-NHCT10 CĐKT hành theo QĐ 1609/QĐ- NHCT10 6
7. Hướng dẫn mở và sử 3 2926/CV-NHCT10 dụng tài khoản tiền gửi CĐKT 16/09/2003 trong HT NHCTVN QT thiết lập và quản lý 7 1657/QĐ-NHCT29 QT.29.02 Phòng ISO 18/09/2006 3/10/2006 hệ thống thông tin KH Chỉnh sửa quy trình thiết lập và quản lý hệ thống thông tin khách hàng và 7.1 5497/CV-NHCT29 QT.29.02 Phòng ISO 24/10/2007 24/10/2007 phát triển hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng trong INCAS 18. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Hướng dẫn hậu kiểm nghiệp vụ kế toán trong 24 2098/HD-NHCT10 HD.10.02 CĐKT 26/8/2009 26/8/2009 hệ thống NHTM CP CTVN Quy định phương pháp hạch toán kế toán trích 25 1981/QĐ-NHCT10 Qđ.10.16 CĐKT 10/08/2009 10/08/2009 lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng 19. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 104/QĐ-HĐQT- Quy định về chế độ 1 Qđ.10.02 CĐKT 22/06/2007 22/6/2007 NHCT10 chứng từ kế toán Quy định mẫu và sử 2 2489/QĐ-NHCT10 Qđ.10.09 dụng mẫu chứng từ kế CĐKT 28/9/2009 1/10/2009 toán thông thường 20. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 347/QĐ-HĐQT- Quy chế Tài chính của 1 QC.10.01 CĐKT 9/10/2007 9/10/2007 NHCT10 NHCT VN 399/QĐ-HĐQT- Sửa đổi QC.10.01ngày 1.1 QC.10.01 CĐKT 15/9/2008 15/9/2008 NHCT10 9/10/2007. 147/QĐ-HĐQT- Sửa đổi QC.10.01 ngày 1.2 QC.10.01 CĐKT 2/4/2009 2/4/2009 NHCT10 9/10/2007. 7
8. 21. BÁO CÁO TÀI CHÍNH Hướng dẫn phương pháp tạo, lập, kiểm soát 1 1496/QĐ-NHCT10 CĐKT 30/03/2007 và gửi các báo cáo tài chính Chế độ báo cáo tài chính 2 1609/QĐ-NHCT10 CĐKT 22/08/2008 trong hệ thống NHCT 22. ĐIỀU HÀNH VỐN, LÃI SUẤT, PHÍ DỊCH VỤ Qui trình lập và điều 1 1886/QĐ-NHCT3 QT.03.01 hành kế hoạch kinh ALCO 31/10/2006 15/11/2006 doanh 279/QĐ-HĐQT- Quy chế lãi suất huy 2 QC.03.01 ALCO 15/11/2006 30/11/2006 NHCT3 động, cho vay 23. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Quy định tạm thời Quản 1 2184/QĐ-NHCT23 Qđ.23.01 TTCNTT 08/11/2007 23/11/2007 lý rủi ro CNTT 24. INCAS (38) Qui định quản lý tài 1 1996/QĐ-NHCT38 Qđ.38.01 khoản trung gian trên hệ INCAS 15/11/2006 15/11/2006 thông Incas 1.1 1136/QĐ-NHCT38 Đính chính Qđ.38.01 INCAS 12/3/2007 12/3/2007 Qui trình giao dịch với 6 150/QĐ-NHCT38 QT.38.04 khách hàng trên hệ thống INCAS 25/1/2007 25/1/2007 BDS 6.1 1562/QĐ-NHCT38 QT.38.04 Bổ sung QT.38.04 INCAS 26/6/2009 22/6/2009 Quy trình tạm thời xử lý 7 3013/QĐ-NHCT38 QT.38.05 lỗi dữ liệu trên hệ thống INCAS 31/12/2008 15/1/2009 INCAS 26. QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, NỘI QUY LAO ĐỘNG 8
9. 1445/QĐ- 1445/QĐ-HĐQT- Quy chế Quản lý cán bộ 4 HĐQT- TCCB 10/12/2009 10/12/2009 NHCT1 NH TMCP CTVN NHCT1 Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng, ban 582/QĐ-HĐQT- 7 Qđ.01.04 và trách nhiệm quyền TCCB 20/7/2009 20/7/2009 NHCT1 hạn của Trưởng phó các phòng, ban TSC Quy định chức năng, nhiệm vụ mẫu của các 8 704/QĐ-NHCT1 TCCB 6/3/2006 6/3/2006 phòng, ban tại Chi nhánh NHCT Mô tả vị trí công việc 9 980/QĐ-NHCT29 MTVT.29.01 Phòng/Tổ nghiệp vụ chi ISO 8/4/2009 8/4/2009 nhánh Quy chế tổ chức và hoạt 1073/QĐ-HĐQT- 10 QC.01.07 động của PGD thuộc hệ TCCB 12/8/2009 12/8/2009 NHCT1 thống NH TMCP CTVN Quy định sử dụng 20 3050/QĐ-NHCT1 Qđ.01.06 Chương trình phần mềm TCCB 1/12/2009 1/12/2009 Quản lý nhân sự Quy định chi trả tiền 126/QĐ-HĐQT- 2.1 Qđ.02.01 lương trong hệ thống QLLĐTL 2/4/2008 NHCT2 NHCT VN 28. KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN, PHÁP CHẾ Chính sách kiểm toán nội 281/QĐ-HĐQT- Ban kiểm 3 Qđ.43.01 bộ của Ngân Hàng Công 3/7/2007 3/7/2007 NHCT43 soát HĐQT Thương Việt Nam Quy trình kiểm toán nội 282/QĐ-HĐQT- bộ trong hệ thống Ngân Ban kiểm 5 QT.43.01 3/7/2007 3/7/2007 NHCT43 Hàng Công Thương Việt soát Nam Quy chế hoạt động của 132/QĐ-HĐQT- 7 QC.17.02 hệ thống kiểm tra, kiểm KTKSNB 20/3/09 9/4/2009 NHCT17 soát nội bộ NHCTVN 29. QL RỦI RO TN & TT; ISO (07;29) Qui định Phòng, chống 1 221/CV-NHCT10 rửa tiền trong hệ thống CĐKT 27/4/2007 NHCTVN 220/QĐ-HĐQT- Quy định tạm thời Quản 2 Qđ.07.01 QLRRTTTN 5/11/2007 NHCT7 lý rủi ro tác nghiệp 9
10. Hướng dẫn PP ghi nhận, Phân tích RRTN theo 2.1 3967/CV-NHCT7 QLRRTTTN QĐ220; 070 và biện pháp thực hiện 30. QUẢN TRỊ, XÂY DỰNG CƠ BẢN (13; 16) 172/QĐ-HĐQT- Qui định về Quản lý mua 2 Qđ.16.02 ĐTXDCB 10/4/2009 10/4/2009 NHCT16 sắm tài sản cố định 10