Thanh toán quốc tế - Bài ôn tập

Nội dung text: Thanh toán quốc tế - Bài ôn tập

1. BÀI TẬP I. Xác định tỷ giá trong giao dịch giao ngay Tỷ giá giao ngay thị trường thông báo (www.forexfactoy.com, ngày 11/09/10) GBP/USD = 1,5355/61 EUR/USD = 1,2679/82 USD/CHF = 1,0195/00 USD/SEK = 8,8510/70 USD/VND = 19.100/19.500 USD/KPW = 1.120/1.260 1.1. Tính tỷ giá giữa các cặp đồng tiền GBP/CHF GBP/SEK GBP/VND GBP/EUR GBP/KPW EUR/GBP EUR/CHF EUR/SEK EUR/VND EUR/KPW CHF/EUR CHF/SEK CHF/VND CHF/KPW CHF/GBP SEK/CHF SEK/GBP SEK/VND SEK/KPW SEK/EUR 1.2. Tỷ giá nào áp dụng khi công ty muốn mua EUR/GBP? 1.3. Công ty muốn mua CHF/EUR báo cho họ tỷ giá nào? 1.4. Công ty X muốn bán KPW/VND báo cho họ tỷ giá nào? 1.5. Công ty M muốn bán 50 triệu KPW để có GBP áp dụng cho họ tỷ giá nào và số GBP có được là bao nhiêu? 1.6. Công ty JH muốn mua 3 triệu SEK bằng EUR số EUR mua được là bao nhiêu? 1.7. Công ty Hòa Hưng có 200 triệu VND họ muốn mua EUR số EUR ,ua được là bao nhiêu? 1.8. Công ty Nam Hải cần mua CHF họ có 500 triệu VND, số CHF họ mua được là bao nhiêu/ 1.9. Công ty liên doanh MH cần mua GBP, họ có 250.000 EUR, số GBP mua được là bao nhiêu/ 1.10. Doanh nghiệp K có khoản thu 1.500.000 SEK muốn mua EUR bằng khoản tiền trên số EUR được nhận là bao nhiêu II. Xác định tỷ giá trong giao dịch kỳ hạn
2. Tỷ giá giao ngay thị trường thông báo (www.forexfactoy.com, ngày 11/09/10) GBP/USD = 1,5355/61 EUR/USD = 1,2679/82 USD/CHF = 1,0195/00 USD/SEK = 8,8510/70 USD/KPW = 1.120/1.260 USD/NOK = 6,7370/25 Lãi suất thị trường tiền gửi 3 tháng (tính theo năm) GBP: 9 – 91/8 (tính 365 ngày) NOK: 61/4 – 61/2 USD: 4 – 41/2 CHF: 71/4 – 73/4 EUR: 5 – 51/2 KPW: 91/4 – 91/2 SEK: 81/4 – 81/2 2.1. Tính tỷ giá kỳ hạn 3 tháng của các cặp đồng tiền trên. 2.2. Tỷ giá nào áp dụng cho công ty mua kỳ hạn 3 tháng GBP/EUR. 2.3. Công ty mua muốn bán 3 tháng EUR/GBP áp dụng tỷ giá nào? 2.4. Tỷ giá nào áp dụng cho công ty bán 3 tháng EUR/SEK? 2.5. Công ty M trong 3 tháng tới có 500.000 CHF họ ký hợp đồng kỳ hạn với ngân hàng muốn có KPW, áp dụng tỷ giá nào và số tiền KPW sẽ là bao nhiêu? 2.6. Công ty N muốn có 200.000 EUR trong 3 tháng tới họ dự kiên sẽ thu được GBP, áp dụng tỷ giá nào và GBP chi ra sẽ là bao nhiêu? 2.7. Công ty Pháp dự kiến có khoản thu trị giá 5.000.000 SEK trong thời gian 3 tháng tới, họ muốn chuyển số tiền này sang GBP để thanh toán cho đối tác. Tỷ giá nào được áp dụng? Số GBP được chuyển thanh toán là bao nhiêu? III. Ứng dụng nghiệp vụ Acbit giao ngay 1.1. Thị trường Đức báo giá tỷ giá giao ngày EUR/USD = 1,1255/35 EUR/GBP = 0,7255/80 Thị trường Mỹ báo giá tỷ giá giao ngay USD/EUR = 0,8915/35 USD/GBP = 0,6435/50
3. Tìm cơ hội Acbit cho các cặp đồng tiền trên, giả thiết loại trừ mọi yếu tố chi phí. 1.2. Thị trường Thụy Sỹ báo giá tỷ giá giao ngay EUR/USD = 1,1255/75 EUR/GBP = 0,7255/80 Thị trường Anh báo tỷ giá giao ngay GBP/USD = 1,5560/70 GBP/EUR = 1,3795/05 Tìm cơ hội Acbit cho các cặp đồng tiền trên, giả thiết loại trừ mọi yếu tố chi phí. 1.3. Công ty Z muốn tìm lợi nhuận thông qua kinh doanh Acbit, nhận được thông tin tỷ giá trên các thị trường. Thị trường 1 báo giá: EUR/USD = 1,1255/75 Thị trường 2 báo giá: USD/GBP = 0,6435/50 Thị trường 3 báo giá: EUR/GBP = 0,7250/70 Với số vốn ban đầu công ty Z có 500.000 GBP Hãy thực hiện kinh doanh cho công ty Z và tìm lợi nhuận Acbit cho các giao dịch. Giả thiết loại trừ mọi yếu tố chi phí. 1.4. Công ty B muốn tìm lợi nhuận thông qua kinh doanh Acbit, nhận được thông tin tỷ giá trên các thị trường. Thị trường 1 báo giá: EUR/USD = 1,1255/75 Thị trường 2 báo giá: USD/GBP = 0,6435/50 Thị trường 3 báo giá: EUR/GBP = 0,7250/70 Với số vốn ban đầu công ty B có 1.500.000 EUR. Hãy thực hiện kinh doanh cho công ty B và tìm lợi nhuận Acbit cho các giao dịch. Giả thiết loại trừ mọi yếu tố chi phí. 1.5. Công ty Pháp (EUR) trong cùng một ngày nhận thông báo họ được thanh toán khoản tiền hàng trị giá 150.000 GBP và 15.000.000 JPY, đồng thời họ phải chi khoản tiền hàng trị giá 200.000 CHF và 25.000 AUD. Hãy ứng dụng Acbit trong thanh toán và tính tài khoản của công ty là bao nhiêu EUR?
4. 1.6. Công ty Hồng Kông (HKD) trong cùng một ngày nhận được thông báo, họ phải thanh toán khoản tiền hàng trị giá 50.000 GBP, đồng thời họ được chi trả khoản tiền hàng trị giá 200.000 CHF và 25.000 CAD. Hãy ứng dụng Acbit trong thanh toán và chuyển số ngoại tệ còn lại sang EUR để thanh toán cho đối tác. 2. Ứng dụng nghiệp vụ kỳ hạn Thông tin thị trường cho biết (www.forexfactoy.com, ngày 11/09/10) Tỷ giá giao ngày B3: GBP/USD = 1,5355/61 USD/SEK = 8,8510/70 USD/NOK = 6,7370/25 USD/DKK = 6,2955/55 EUR/USD = 1,2679/82 USD/CHF = 1,0195/00 USD/AUD = 1,3437/67 CAD/USD = 0,8648/18 USD/HKD = 7,7130/10 USD/JPY = 155,00/95 USD/KPW = 1.120/1.260 USD/SUR = 27,9438/28,9538 9.1. Công ty Đan Mạch (DKK) vào ngày 10/3 nhận được thông tin như sau: - Trong ngày công ty nhận được khoản chi trả từ đối tác trị giá 5.000.000SEK và 500.000EUR đồng thời phải thanh toán số tiền là 1.000.000CAD. - Sau 2 tháng công ty sẽ có khoản thu 7000.000GBP và 1.500.000CHF đồng thời phải chi trả 3.000.000AUD. Hãy ứng dụng Acbit trong giao dịch và dự báo tài khoản cho công ty Đan Mạch là bao nhiêu DKK. (Giả thiết mọi số dư không sinh lãi)
5. Lãi suất tại thị trường : 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng GBP 9 – 91/16 9 – 91/8 91/16 – 91/4 91/8– 91/4 91/8 – 93/8 USD 4 – 41/8 4 – 41/4 41/4 – 41/2 41/2 – 45/8 41/2 – 43/4 EUR 5 – 51/8 5 – 51/8 51/8 – 51/4 51/4 – 51/2 51/2 – 53/4 AUD 3 – 31/2 3 – 31/2 3 – 31/2 31/4 – 33/4 31/4 – 37/8 CAD 6 – 61/4 6 – 61/2 6 – 61/2 63/8 – 61/2 61/2 – 67/8 DKK 6 – 61/8 6 – 61/8 61/8 – 61/4 61/4– 61/2 61/2 – 63/4 CHF 7 – 71/8 7 – 71/8 71/8 – 71/4 71/4 – 73/8 73/8 – 71/2 NOK 6 – 61/4 6 – 61/2 61/4– 61/2 63/8 – 61/2 61/2 – 67/8 SEK 8 – 81/8 8 – 81/8 81/8 – 81/4 81/4 – 83/8 83/8 – 81/2 KPW 9 – 91/4 9 – 91/2 91/4– 91/2 93/8 – 91/2 91/2 – 97/8 SUR 7 – 71/4 7 – 73/8 71/8 – 73/8 71/4– 71/2 73/8 – 73/4 HKD 8 – 81/8 8 – 81/2 83/8 – 85/8 81/4 – 83/4 83/8 – 87/8 9.2. Công ty Pháp(EUR) ngày 1/7 nhận thông báo - Trong ngày công ty phải chi trả cho đối tác số tiền trị giá 15.000.000JPY và 500.000DKK đồng thời được thanh toán số tiền là 1.000.000GBP. - 3 tháng tới công ty sẽ có khoản thu 1.500.000CHF và 500.000CAD đồng thời phải chi trả 20.000.000SUR Hãy ứng dụng Acbit trong giao dịch và dự báo tài khoản cho công ty Pháp là bao nhiêu EUR. (Giả thiết mọi số dư không sinh lãi) Sử dụng tỷ giá và lãi suất thị trường tại B3 9.3. Công ty của Đức (EUR) ngày 15/6 nhận thông báo - Trong ngày công ty phải chi trả cho đối tác số tiền trị giá 5000.000CHF và 750.000NOK đồng thòi họ được thanh toán số tiền là 1.000.000GBP. - 3 tháng tời công ty sẽ có khoản thu 150.000GBP và 950.000 DKK đồng thời phải chi trả 200.000.000KPW
6. Hãy ứng dụng Acbit trong giao dịch và dự báo tài khoản cho công ty Đức là bao nhiêu EUR. (Giả phụ phí NH ± 1/8, tỷ giá và lãi suất thị trường tại B3) 9.4. Công ty X trong ngày 10/4 nhận được thong báo 6 tháng tới họ được thanh toán 1000.000EUR & 35.000GBP đồng thời phải chi trả 220.000CHF. Tại thời điểm hiện tại (tháng 4) họ có nhu cầu sử dụng ngay USD. Hãy ứng dụng Acbit sự báo trong thanh toán, và ứng trước USD cho công ty theo nghiệp vụ có phòng ngừa rủi ro lãi suất. Xác định số USD? Áp dụng dữ liệu thông tin thị trường tại B3. 9.5. Một công ty ký họp đồng bán 500.000EUR kỳ hạn 3 tháng cho nhân hang để nhận USD với tỷ giá thỏa thuận là 1,1315. Đến hạn công ty chưa sẵn sang giao dịch họ đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 1 tháng, các điều kiện của hợp đồng gia hạn là thế nào? (phương pháp lãi suất). Biết tỷ giá và lãi suất thời điểm đến hạn biểu 3. 9.6. Ông X ký mua kỳ 3 tháng CHF/DKK với tỷ giá kỳ 3 tháng là 4,4840. Song vì lý do tài chính ông X xin gia hạn hợp đồng them 1 tháng (30 ngày). Hãy thực hiện gia hạn hợp đồng cho ông (tính thêm tác động ngân quỹ) và xác định tỷ giá mới giao dịch cho ông X. Biết tỷ giá và lãi suất thời điểm đến hạn biểu 3. 9.7. Công ty Y có hợp đồng mua kỳ hạn GBP/EUR thời gian 3 tháng trị giá 500.000GBP với tỷ giá hợp đồng là 1,5650, ngày đến hạn là 12/5. Vào ngày 10/4 do đã sắp xếp được vốn công ty yêu cầu kết thúc trước hạn hợp đồng, ngày giá trị là 12/4. Xác định vố giao dịch cho công ty Y (tính thêm tác động ngân quỹ). Biết tỷ giá và lãi suất thời điểm đến hạn biểu 3.