Tài chính ngân hàng - Bài tập hối đoái

Nội dung text: Tài chính ngân hàng - Bài tập hối đoái

1. BÀI TẬP HỐI ĐOÁI Câu 1 : Theo giả thiết có các tỷ giá sau đây : USD/VND 15.950 GBP/USD 1,7612 EUR/USD 1,2568 AUD/USD 0,7824 USD/CHF 1,3728 USD/JPY 114,21 Tỷ giá chéo của các cặp đồng tiền theo yêu cầu là : GBP/VND EUR/VND AUD/VND CHF/VND JPY/VND GBP/EUR GBP/AUD Câu 2 : Bảng yết giá của ngân hàng thương mại : USD/VND 15950 - 71 GBP/USD 1,6568 - 00 EUR/USD 1,2692 - 12 AUD/USD 0,7894 - 24 USD/JPY 114,81 - 00 Tỷ giá mà ngân hàng áp dụng khi khách hàng muốn thực hiện các giao dịch sau: Mua USD bằng VND Bán EUR lấy USD Bán USD lấy EUR Bán JPY lấy USD Mua GBP bằng USD Bán USD lấy AUD Câu 3 :Bảng yết giá của ngân hàng thương mại : USD/VND 15850 - 71 GBP/USD 1,6568 - 00 USD/EUR 0,8429 - 52 AUD/USD 0,6894 - 24 USD/JPY 114,81 - 00 1
2. Tỷ giá và đối khoản tương ứng khi khách hàng muốn thực hiện các giao dịch sau Khách hàng muốn mua 120,000 USD bằng VND Khách hàng muốn bán 960,000 EUR lấy USD Khách hàng muốn bán 92,500 USD lấy EUR Khách hàng muốn bán 12,358,000 JPY lấy USD Khách hàng muốn mua 28,320 GBP bằng USD Khách hàng muốn bán 56,900 USD lấy AUD Câu 4: Giả sử thị trường ngoại hối có các tỷ giá sau : USD/CHF 1,2547 - 47 EUR/USD 1,2218 - 08 GBP/USD 1,6568 - 00 USD/JPY 111,9800 - 28 AUD/USD 0,7652 - 12 Biết tỷ giá USD/VND = 15.850 – 71 a. Giá chào của các cặp đồng tiền : CHF/VND EUR/VND GBP/VND AUD/VND GBP/AUD AUD/EUR EUR/JPY CHF/JPY b. Đối khoản VND cho các khách hàng :  Khách hàng A muốn mua 20.000 EUR và bán 30.000 CHF  Khách hàng B muốn bán 25.000 GBP và mua 35.000 AUD , Câu 5 :Giả sử có bảng yết giá như sau : USD/VND 15.730 - 15.761 GBP/USD 1,8421 - 1,8426 EUR/USD 1,2815 - 1,2818 AUD/USD 0,7481 - 0,7486 USD/JPY 106,68 - 106,73 2
3. Tính các tỷ giá các ngoại tệ Tỷ giá Giá mua Giá bán USD/VND 15.730 15.761 GBP/VND 28.976 29.041 EUR/VND 20.158 20.202 AUD/VND 11.768 11.799 JPY/VND 147,38 147,74 GBP/AUD 2,4607 2,4630 a. Xác định đối khoản VND trong các giao dịch:  Công ty A bán 120.000 USD :  Công ty B mua 20.000.000 JPY và 20.000 GBP  Công ty C bán 40.000 EUR và 40.000 AUD  Công ty D mua 15.000 EUR :  Công ty E bán 12,000,000 JPY : c, xác định đối khoản AUD trong các giao dịch dưới đây :  Công ty A bán 120.000 USD  Công ty B mua 20,000 GBP  Công ty C bán 40,000 GBP Câu 6 : Thu về được tiền hàng xuất khẩu 100.000 CHF, Công ty XNK Bình Dương mua 25.000 USD và 11,000 GBP để thanh toán tiền hàng nhập khẩu, Hãy cho biết : 1. Hãy cho biết : các giao dịch của công ty sẽ được thực hiện theo tỷ giá nào ? 2. Tổng số CHF cần dùng để mua số lượng USD và GBP nêu trên ? 3. Hãy xác định số dư cuối kỳ trên tài khoản VND của công ty ? Biết rằng : - Tỷ giá niêm yết tại ngân hàng như sau : GBP/USD = 1,7347 – 1,7352 ; USD/CHF = 1,1267 – 1,1280 ; USD/VND = 17.850 – 17.880 - Tài khoản của công ty có dư đầu kỳ là : 400.000 VND, Câu 7 : Công ty Bibitex có nghĩa vụ phải trả khoản nợ đến hạn là 75.800 EUR, Công ty vừa thu được tiền hàng xuất khẩu 10.000 GBP, đồng thời có các số dư trên các tài khoản như sau : 50.000 AUD và 1.200.000.000 VND, Hãy cho biết : 1. Hãy cho biết : các giao dịch của công ty sẽ được thực hiện theo tỷ giá nào ? 2. Tổng số lượng EUR mua được khi sử dụng GBP và AUD để mua ? 3. Hãy xác định số dư cuối kỳ trên tài khoản VND của công ty ? Biết rằng tỷ giá niêm yết tại ngân hàng như sau : GBP/USD = 1,7347 – 1,7352 ; EUR/USD = 1,4495 – 1,4506 ; AUD/USD = 0,7302 – 0,7309 ; USD/VND = 17.850 – 17.880 3
4. Câu 8 :Dựa vào bảng niêm yết tỷ giá và lãi suất dưới đây. hãy sử dụng công thức xác định tỷ giá kỳ hạn theo thông lệ quốc tế để hoàn tất bảng niêm yết tỷ giá. Tỷ giá Mua Bán USD/VND 17.350 17.490 USD/JPY 106,68 106,73 EUR/USD 1,3856 1,4167 GBP/USD 1,4588 1,4915 USD/CHF 1,0662 1,0899 Lãi suất Huy động Cho vay VND (%/tháng) 0,80 1,10 USD (%/năm) 3,55 4,25 JPY (%/năm) 0,25 1,75 EUR (%/năm) 2,25 3,00 GBP (%/năm) 2,00 2,75 CHF (%/năm) 3,25 3,75 Tỷ giá có kỳ hạn Mua Bán USD/VND kỳ hạn 75 ngày ? ? EUR/VND kỳ hạn 90 ngày ? ? JPY/VND kỳ hạn 65 ngày ? ? GBP/VND kỳ hạn 85 ngày ? ? CHF/VND kỳ hạn 45 ngày ? ? EUR/JPY kỳ hạn 72 ngày ? ? GBP/JPY kỳ hạn 55 ngày ? ? GBP/CHF kỳ hạn 75 ngày ? ? Câu 9 :Sử dụng bảng niêm yết tỷ giá và lãi suất trên (câu 8). hãy xác định tại các ngày hiệu lực : - Đối khoản VND khi Cty mua 128.000 USD kỳ hạn 38 ngày. - Đối khoản VND khi Cty bán 92.000 USD kỳ hạn 48 ngày. - Đối khoản EUR khi Cty mua 12.000.000 JPY kỳ hạn 30 ngày. - Đối khoản JPY khi Cty mua 80.000 GBP kỳ hạn 45 ngày - Đối khoản CHF khi Cty bán 2.000.000 JPY kỳ hạn 45 ngày - Đối khoản CHF khi Cty bán 210.000 EUR kỳ hạn 40 ngày 4