Nghiệp vụ ngân hàng - Nghiệp vụ đầu tư tài chính

Nội dung text: Nghiệp vụ ngân hàng - Nghiệp vụ đầu tư tài chính

1. TRƯỜNGBean ĐẠI HCountersỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GVHD: Nhóm thực hiện: Nhóm
2. Danh Sách Nhóm Nguyễn Thị Lệ Nguyễn Thị Trần Văn Phương Hiển Thùy Lê Hữu Thân Tài Thị Nga
3. Nghiệp vụ đầu tư tài chính 1 Khái niệm và đặc điểm của nghiệp vụ 2 Mục tiệu của nghiệp vụ 3 Quy trình của nghiệp vụ
4. 1. Khái niệm và đặc điểm a. Khái niệm Đầu tư là 1 trong những nghiệp vụ sử dụng vốn quan trọng nhất, quyết định đến khả năng tồn tại và hoạt động của ngân hàng thương mại. Đây là các nghiệp vụ cấu thành bộ phận chủ yếu và quan trọng của tài sản Có của ngân hàng. Thành phần TS Có của ngân hàng bao gồm: + Dự trữ (Reserves) + Cho vay (loans) + Đầu tư (Investment) + Tài sản Có khác (Other Assets
5. 1. Khái niệm và đặc điểm b.Đặc điểm Khoản mục đầu tư có vị trí quan trọng thứ hai sau khoản mục cho vay, nó mang lại khoản thu nhập lớn và đáng kể của ngân hàng thương mại. A. Góp vốn, mua cổ phần, cổ phiếu của các Công ty B. Mua trái phiếu chính phủ, chính quyền địa phương, trái phiếu công ty tham gia thị trường tiền tệ C. Kinh doanh ngoại hối,kd vàng,kd bất động sản D.Tất cả hoạt động đầu tư chứng khoán
6. A.GÓP VỐN,MUA CỔ PHẦN,CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY 1.Hoạt động góp vốn,liên doanh với các doanh nghiệp,các tồ chức tài chính tín dụng 2.Mua cổ phiếu 3.Mua lại cổ phần
7. B.MUA TRÁI PHIẾU I.Khái Niệm ,Đặc Điểm 1.Khái niệm Ngân hàng thương mại thực hiện mua bán các loại trái phiếu sau đây với doanh nghiệp: ➢ Trái phiếu chính phủ do Kho bạc nhà nước phát hành; ➢ Trái phiếu do Ngân hàng phát triển VN hoặc Ngân hàng chính sách xã hội phát hành được Chính phủ bảo lãnh thanh toán ➢ Trái phiếu chính quyền địa phương ➢ Trái phiếu do các định chế tài chính và phi tài chính phát hành; Trái phiếu do doanh nghiệp phát hành. 2.Đặc điểm giao dịch Đây là giao dịch trong đó doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại thỏa thuận mua bán các trái phiếu có đủ điều kiện giao dịch trên thị trường chứng khoán theo giá và thời gian được xác định tại thời điểm kí kết hợp đồng. Khi tín dụng tăng trưởng ì ạch, thậm chí là âm, các ngân hàng đã chuyển hướng đẩy mạnh "ôm" trái phiếu để giải quyết khâu tắc nghẽn do ứ đọng thanh khoản.
8. 3.LỢI ÍCH Mua trái phiếu Bán trái phiếu • Có cơ hội đa dạng hóa danh • Có thể bán trái phiếu với giá mục tài sản, đầu tư vào các thị trường mà không cần phải trái phiếu có tính thanh khoản đợi đến khi đáo hạn. cao, độ rủi ro thấp, lợi nhuận • Có thêm kênh huy động vốn hấp dẫn và ổn định. hiệu quả bên cạnh vay trung • Có cơ hội tham gia thị trường và dài hạn từ ngân hàng. trái phiếu chính phủ sơ cấp trong trường hợp không phải là thành viên đấu thầu hoặc thành viên bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ. Kết luận: Vì vậy Khi tín dụng khó tăng trưởng, các ngân hàng đổ tiền vào mua trái phiếu để tránh rủi ro.
9. II.Phân loại trái phiếu mà NHTM đầu tư 1.Trái phiếu chính phủ 2.Trái phiếu chính quyền địa phương 3. Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 4. Trái phiếu doanh nghiệp 5.Trái phiếu do định chế tài chính và phi tài chính phát hành
10. C.KINH DOANH NGOẠI HỐI I.Khái Niệm ,Đặc Điểm 1. Khái niệm ❖ Thị trường ngoại hối là nơi mà ở đó xảy ra việc mua bán , trao đổi ngoại hối , trong đó chủ yếu là trao đổi, mua bán ngoại tệ và các phương tiện thanh toán quốc tế. 2. Đặc điểm ❖ Đây cũng là thị trường mang tính toàn cầu với thời lượng giao dịch 24 giờ / 24 giờ, các nhóm thành viên tham gia thị trường duy trì quan hệ liên tục với nhau thông qua. điện thoại , mạng vi tính , telex và fax . Thông tin được truyền đi nhanh và hiệu quả. ❖ Trung tâm của thị trường ngoại hối là thị trường liên ngân hàng (Interbank) với các thành viên chủ yếu là các ngân hàng thương mại , các nhà môi giới ngoại hối và các ngân hàng trung ương . ❖ Đây là thị trường rất nhạy cảm với các sự kiện chính trị , kinh tế , xã hội nhất là với các chính sách tiền tệ của các nước phát triển
11. C. KINH DOANH NGOẠI HỐI II. CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA CÁC NHTM 1- Hoạt động của NHTM trong nền kinh tế thị trường 1.1- Các hoạt động cơ bản của NHTM 1.2- Vai trò của hoạt động kinh doanh ngoại hối đối với NHTM 2- Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của các NHTM 2.1- Kinh doanh ngoại tệ trên thị trường tiền gửi 2.2- Nghiệp vụ giao ngay (Spot Transaction) 2.3- Nghiệp vụ Arbitrage
12. C. KINH DOANH NGOẠI HỐI II. CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA CÁC NHTM 2- Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của các NHTM 2.4- Nghiệp vụ kỳ hạn 2.5- Nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ 2.6- Nghiệp vụ tương lai 2.7- Nghiệp vụ quyền lùa chọn mua bán ngoại tệ 2.8- Nghiệp vụ kinh doanh các giấy tờ có giá ghi bằng ngoại tệ 2.9- Nghiệp vụ kinh doanh vàng tiêu chuẩn quốc tế
13. C. KINH DOANH NGOẠI HỐI II. CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA CÁC NHTM 3- Cơ sở đánh giá hoạt động kinh doanh ngoại hối của các NHTM Các chỉ tiêu định tính Các chỉ tiêu định lượng Các chỉ tiêu giảm thiểu rủi ro trong quá trình kinh doanh 4- Cơ sở pháp lý về kinh doanh ngoại hối của các NHTMVN 5- Hoạt động kinh doanh ngoại hối của các NHTMVN 5.1- Mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh ngoại hối của các NHTMVN
14. C. KINH DOANH NGOẠI HỐI II. CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA CÁC NHTM 6.1- Những kết quả đạt được và nguyên nhân 6.1.1- Những kết quả đạt được 6.1.2- Nguyên nhân 6.2- Hạn chế và nguyên nhân 6.2.1- Hạn chế 6.2.2- Nguyên nhân Nguyên nhân chủ quan Nguyên nhân khách quan
15. C. KINH DOANH NGOẠI HỐI II. CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA CÁC NHTM 7- Một số giải pháp đẩy mạnh kinh doanh ngoại hối tại các NHTM 7.1- Giải pháp mang tầm vi mô (đối với các NHTMVN) - hoàn thiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối - tăng vốn chủ sở hữu của các NHTMVN - quản lý rủi ro ngoại hối - đầu tư cho công nghệ - phát triển nguồn nhân lực 7.2- Giải pháp vĩ mô trong việc hỗ trợ các NHTMVN đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại hối - hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái và lãi suất - gia tăng quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia - phát triển thị trường ngoại hối - cải thiện cán cân thanh toán quốc tế
16. D.ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÂU TƯ VÀO. 1.Mục đích đầu tư chứng khoán của ngân hàng thương mại Ổn định hóa thu nhập của Tạo ra tuyến phòng thủ cho ngân hàng ngân hàng 8 1 Giảm nghĩa vụ nộp Bù trừ rủi ro tín dụng 7 2 thuế của ngân hàng Nhà Đem lại tính năng cung cấp 3 Tăng cường hiệu quả động cho danh mục 6 của ngân hàng tài sản 5 4 Cung cấp dự trữ cho ngân Cung cấp một sự đa dạng hàng hoá về mặt địa lý
17. ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÂU TƯ VÀO. 2. Các chứng khoán mà ngân hàng đầu tư BẢNG 1: CÁC CHỨNG KHOÁN THUỘC THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tín Kỳ phiếu Giấy nợ Trái phiếu đô thị phiếu kho bạc thương (ngắn hạn) mại Ưu điểm cơ - An toàn - Rủi ro thấp - Rủi ro thấp - Miễn thuế bản - Thanh khoản - Lãi tương đối - Lãi suất cao - Lợi suất hấp dẫn cao cao - Sẵn có thị - Thế chấp tốt trường - Thế chấp tốt Nhược điểm Lãi suất thấp Thị trường bán - Gía biến động - Thịt rường bán cơ bản lại - Thị trường tiêu lại hạn chế hạn chế thụ hạn chế
18. ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÂU TƯ VÀO. 2. Các chứng khoán mà ngân hàng đầu tư Bảng 2: CÁC CHỨNG KHOÁN THUỘC THỊ TRƯỜNG VỐN Trái phiếu kho Trái phiếu đô thị Trái phiếu công Chứng khoán bạc ty dựa trên tài sản Ưu điểm cơ bản - An toàn - Miễn thuế thu - Lợi suất trước - Lợi suất hấp - Thị trường bán nhập thuế cao hơn trái dẫn lại có sẵn - Tính thanh phiếu chính phủ - An toàn - Thế chấp đi vay khoản tốt và dễ - Lợi suất ổn - Thị trường bán tốt bán lại định lại hoàn hảo - Thế chấp đi vay tốt Nhược điểm cơ Lợi suất thấp - Thị trường biến - Thị trường bán Gía cả không ổn bản động lại giới hạn định - Một số chứng - Kỳ hạn không khoán có thể có linh hoạt khả năng bãn lại - Có tủi ro khó
19. ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ 1. Lợi suất kỳ vọng 2. Khả năng chịu thuế 3. Rủi ro lãi suất 4. Rủi ro tín dụng/khả năng vỡ nợ 5.rủi ro lạm phát 6.Rủi ro kinh doanh 7.Rủi ro thanh khoản Rủi ro thanh khoản tăng=>mua dễ bán khó 8.Rủi ro thu hồi trước của người phát hành 9.Các yêu cầu bảo đảm
20. ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN III. CÁC CHIẾN LƯỢC VỀ KỲ HẠN ĐẦU TƯ Chiến lược chuyển đáo hạn Chiến lược bậc thang về phía trước 1 2 Phương pháp dự kiến lãi suất 5 3 Chiến lược chuyển đáo hạn về phía sau 4 Chiến lược Barbell